Navigeren door de complexe wereld van Basel IV
Bij asqin vertalen wij uitdagingen in kansen en helpen we financiële organisaties om te groeien door slimme strategieën en robuust risicomanagement.
De situatie
Basel IV markeert een significante verschuiving in de regulering van de financiële sector. Sinds de publicatie van de herziene regels door het Basel Comité in december 2017, staan banken voor nieuwe eisen op het gebied van kapitaalbehandeling, risicobeheer en compliance. Met de implementatie van Basel IV in 2025 via CRR III en CRD IV, worden banken geconfronteerd met strengere regels die invloed hebben op hun kapitaaleisen en risicobeheerstrategieën. Bij asqin begrijpen we hoe deze veranderingen impact hebben en helpen we organisaties om voorop te blijven.
Wat verandert er met Basel IV?
- Strengere kapitaaleisen: Basel IV introduceert nieuwe regels voor de berekening van kredietrisico, met een hogere risicoweging voor activa zoals hypotheken en commercieel vastgoed. Dit betekent dat banken meer kapitaal moeten aanhouden om aan de nieuwe vereisten te voldoen. Onze experts helpen je om deze veranderingen te integreren en je kapitaalstrategieën te optimaliseren.
- Herziening van interne modellen: De herzieningen in de Interne Ratings-Based (IRB) benadering onder Basel IV beogen een meer consistente en vergelijkbare berekening van kredietrisico’s. Dit kan leiden tot hogere kapitaaleisen voor sommige banken. Bij asqin ondersteunen wij je bij het aanpassen van interne modellen en zorgen we ervoor dat je modellen voldoen aan de nieuwe standaarden.
- Operationeel risico: Basel IV vervangt de bestaande benaderingen voor operationeel risico door een nieuwe, gestandaardiseerde aanpak. Dit maakt kapitaaleisen risicosensitiever. Onze specialisten helpen je bij het implementeren van deze nieuwe benadering en zorgen voor een betere afstemming op je operationele risicoprofiel.
- Marktrisico: De herziene marktrisico-regels van Basel IV introduceren meer risicosensitieve maatregelen voor handels- en bankboek. Wij bieden inzicht en strategieën om je marktrisico’s effectief te beheren en je handelsstrategieën aan te passen aan de nieuwe normen.
- Output floor: Basel IV stelt een minimumniveau vast voor kapitaaleisen, wat voorkomt dat de kapitaalvereisten onder de gestructureerde benadering te laag worden. Onze consultants helpen je om te navigeren door deze vereiste en zorgen ervoor dat je kapitaalvereisten consistent en effectief worden berekend.
De impact op jouw organisatie
De invoering van Basel IV zal banken dwingen hun kapitaalvereisten te verhogen en hun risicobeheerstrategieën te herzien. Deze veranderingen kunnen leiden tot hogere kosten en aangepaste prijzen voor producten en diensten en zodoende een (indirecte) impact op buy-side partijen hebben. Bij asqin helpen we je niet alleen om compliant te blijven, maar ook om deze veranderingen te benutten als kansen voor optimalisatie en groei.
Onze expertise in risicobeheer en compliance stelt ons in staat om je organisatie te begeleiden door de complexiteit van Basel IV. We zorgen ervoor dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen en helpen je om je strategische doelen te bereiken in een steeds veranderende marktomgeving.
